たまきのつれづれ先物記

強い、としか言いようがありませんね。

最近の日経平均の上昇は目を見張るものがありますが、この強さを証明する事象の１つに、
「日経平均先物を引けで買って翌日の寄り付きで売る」
だけで利益になっているということがあります。今回の上昇トレンドは、11/28あたりから始まっているものと思われますが、ここから大引けで買って翌営業日の寄り付きで売り返済してみたいと思います。

　日付　終値　翌始値　損益
11/28　15850　15960　+110
11/29　16100　16170　+70
11/30　16310　16310　±0
12/01　16330　16240　-90
12/04　16240　16360　+120
12/05　16290　16310　+20
12/06　16400　16480　+80
12/07　16500　16500　±0
12/08　16400　16490　+90
12/11　16580　16630　+50
12/12　16670　16630　-40
12/13　16700　16730　+30
12/14　16840　16950　+110(ここまで+550。11/27を含めると+360)
12/15　16910　?????

NY市場が安定してますし、上昇トレンドなので当然の結果なのかもしれません。さすがにもう旬がすぎていると思いますので今から実行する気はおきませんが、この伝説が終了しつつあるときが、今回のトレンドの転換点になりそうです。

寄り付き前に発表された日銀短観はほぼ予想通りで波乱はなく、NYダウの最高値更新、円安、外資系大幅買い越しなどを好感して、寄り付きはCME終値と同じ16950。

前場は950を中心とした揉み合い。下は昨日までの目標値だった10/24高値920まで、上は980というせまい範囲で推移。

後場にはいると、昼のバスケットが「やや売り」だったことや、17000にのせられなかったこと、過熱感や高値警戒などが重なったのか下値を模索する展開。しかし、870から下が異常に堅く、何度か試したものの割れなかったことから底堅さを示す形となり、切り返して950まで戻したものの引け間際に売られ、最後は910となり今週初の陰線。

TOPIXも同じような展開したが、コア30がついに10/30の窓埋めを達成しました。なお、NT倍率はさらに拡大。

今日は、窓開けの調整をした１日だったと思います。下に開けた窓埋めを拒否しましたが、終値で920を割ったのがちょっと気になります。

日経225先物 07-03 16910(+70)
TOPIX先物 07-03 1658.5(+6.0)
NT倍率 10.196(↑)

日経225平均 16914.31(+85.11)
TOPIX 1657.40(+5.55)
東証２部総合指数 4175.13(+9.62)
JASDAQ指数 87.38(+0.67)
マザーズ指数 1152.12(+7.70)
ヘラクレス指数 1868.80(+17.83)

// 魔法数字式チャート分析 //
上値　17040 17010 16980 16960 16920
下値　16900 16870 16850-16830 16790 16750 16710
　　　　16440 16230 16170 16050

今日のトレードは、950売りの930買い戻しでした。都市伝説も魔法数字式売買ポイントも無視した形となりましたが、昨日の予告通り900後半で売れば良かったです。なかなか900後半にならなかったことでしびれをきらして950で売ったこと、そして昼のバスケット伝説に気づかなかったことが、利益を伸ばせなかった原因でしょうか。後場寄り付きのポイント930-925割れも順張りなら売ってもいいところでした。

930を攻めています。一応、14:00スタートで上を目指しているように見えなくもないです。今日はもう900割れはなさそうですが…

MACD(３分)は完全に陽転し、上昇しています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　940　960　965　960　915
中間　905　910　920　890　835
下限　875　865　875　825　755

まずは940が目標値その１、次が960となりそうです。下はやはり870ですね。バスケット伝説の連勝が止まりそうです。

今日も謎の買いパワーさんがいらっしゃったようです(14:36)。

900の攻防に移っています。後場から軟調ですが、底堅い動きといえるのではないでしょうか。

MACD(３分)は揉み合いながらもやや上昇気味。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　930　955　960　950　900
中間　900　910　915　880　820
下限　870　865　870　815　740

上は、960まで重そうです。前場を見る限り、960以降17000も重そうでしたが…。下はやはり870がポイントとなりそうです。さて、後半の買いパワーは今日も炸裂するのでしょうか。

900を割れ、880の攻防となっています。とりあえずいったん手仕舞いたい、という向きは多そうです。

MACD(３分)は下落が止まり、やや上昇しつつ揉み合っています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　940　960　965　940　900
中間　910　920　915　875　820
下限　870　880　870　815　740

後場から軟調に推移していますので、価格ゾーンも下がってきました。この時間帯は、安値870がポイントとなりそうです。チャート的にも節目となっています。割れてしまえば、820を見に行くことになりそうですが…
上は900、920、940、960と20円ごとに止まりそうですね。

昼のバスケットが「やや売り」だったこと、週末、このところの急騰といった理由からでしょうか、900を割れてしまいました。が、870までで走らず、900の攻防となっています。

MACD(３分)はまだ下降を続けています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　960　980　970　935　890
中間　930　930　910　875　810
下限　895　880　855　815　725

910は、5/10分足チャートでは、下限ゾーンの中間、15分足チャートでは中間ライン、30分足チャートでは上限ゾーンの中間、60分足チャートでは上限限界を超えて推移してます。
先ほどの870の下落も、5/10分足チャートでは下限限界割れでしたが、30分足チャートでは中間ラインをやや割れただけでした。30分足チャートでのスピード調整、まだまだ強気ということでしょうか。
上の節目でみると、870割れで850、そこも割れると810を目指すことになりそうです。

昼のバスケット取引は、12/8以来のやや売りとなりました。
最近のやや売りの傾向としては、

日付　　前引　　後寄　　終値　後寄で売り引成
08/03　15530　15500　15510　-10
08/10　15620　15600　15570　+30
08/15　15860　15840　15870　-30
08/16　16000　16000　16060　-60
08/21　16100　16050　16000　+50
09/01　16060　16050　16120　-70
09/11　15940　15900　15760　+140
09/15　15790　15790　15850　-60
10/04　16270　16270　16120　+150
10/13　16570　16560　16570　-10
10/24　16870　16860　16790　+70
10/27　16730　16720　16690　+30
11/20　15870　15780　15720　+60
12/08　16470　16460　16400　+60(ここまで+350)
12/15　16950　16930　?????
※「売り」の場合はのぞいてあります。

となっています。さて、今日の結果は？
10月以降は10/13の10円しか損してませんので、都市伝説的には売りですが…。
950の売りは、決済しないで、逆指し値940の引け成りの方が良かった気も…。単なる都市伝説ですし、miniで実行すればダメージは少ない、かな

前場終値　16950
後場始値　16930
昼のバスケット　デルタはやや売りで金額は720億円
SGXは16945からスタート

MACD(３分)は下落継続。価格は動いていないので、調整がうまく進んでいるということでしょうか。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　980　985　960　910　870
中間　950　930　900　855　790
下限　925　880　850　800　720

下は、10/24高値にして前場安値の920が最初のポイントになりそうです。次に窓埋めとなる昨日高値の840となりそうです。分足チャートでも850近辺に節が集中してますし。
上は、960より上の板を崩すことができるかどうかでしょう。謎の買いパワーが今日も最後にやってくるのでしょうか…。

950売りの930買い戻し指し値は、そのままにしてます。17060で売り増ししちゃいます。P15000新規買い1円もそのまま継続中。バスケットがやや売りってのがいやな予感…

930買い戻し成立しました(12:30)。17060売りはそのままです。

10時までは下を試し、10時以降は上攻めを行っています。16980-17000には、非常に厚い板が展開されており、17000のせをさせたくない勢力がいるのでしょうか。それとも、17000前に仕込みたい勢力でしょうか。

MACD(３分)はまだ下降をしています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　980　965　940　895　845
中間　950　915　885　840　770
下限　915　865　825　780　695

950割れれば、920を試しに行きそうです。ただ、940に1000の板があります。上は、チャートというよりあの３つの板でしょうね。

930買い戻しの指し値はそのままにしてます。昨日と同じように、じりじりと締め上げられつつ踏み上げられてしまうのでしょうか。

イニシャルレンジは960-920

下への圧力がやや勝っているようですが、値崩れはせず、安値920を崩していません。上は950で押さえられています。

950の売りは約定しました。930で買い戻してみます。窓埋めまで引っ張りたいですが、今日は欲張らずに小商いで行きます。

MACD(３分)は下落しています。値崩れしていないので、まずは時間調整中といったところでしょうか。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　970　930　910　880　845
中間　920　880　860　825　770
下限　875　830　800　760　695

950を超え、５分足チャートの上限970超えにトライしそうです。950売りはまたしても踏み上げ？(10:05)

30分レンジは960-920

いったん５分足チャートの５移動平均線の920まで押しましたが、崩れずに値を保っています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　930　900　880　870　830
中間　880　855　830　800　750
下限　840　800　780　735　670

分足、日足チャートの上限限界を超えての空中戦となっています。とりあえず、押した場合のいったん停止する目処にはなりそうですが、チャートが追いつくまで時間がかかりそうです。

MACD(３分)は急上昇していましたが、陰転しています。ここから下降するのか、揉み合うのか、といったところです。窓開けの調整中なのでしょう。

950の売りは入っていません。このまま長時間950-920で揉み合うなら、取り消して17060に変更したいと思います。ちょっと買う気はしませんし。

CME終値と変わらずの950で寄り付きました。どちらかといえば、売りで窓埋めを狙いたいですが…。リバウンドと良い指数の影響を受けた11/30のときとは状況が異なるので、今回の窓は埋めると見てます。

950で売り、行ってみます。今回も踏み上げられてしまうのでしょうか…。900割ったら取り消します。週足の上限限界が17060に上昇しましたので、17010売りも取り消します。状況次第で17060売りを出す予定です。

// 都市伝説トレード 売買サイン //
寄り付き　？(高寄りするなら窓埋め伝説の売り、17000を超えるなら買いで小商い伝説)

// 魔法数字式トレード　売買ポイント //
17010 16910 16850 16830 16800 16770-16760 16730 16700 16660 16610
16570 16520 16370

CME終値 16950
SGX始値 16915

日銀短観はほぼ予想通りです。特段強い数字でもないです。
最近のパターンでは、CME、SGXより低く寄り付き、じりじりと上値を追う、という展開です。外資系大幅買い越し、円安、NY市場大幅高にもかかわらず、低く寄り付くなら、少し買ってみるのも悪くなさそうですが…。逆に高く寄り付くなら、ここ数日とパターンが違いますので、上に飛んで下落のように、違う動きになるのかもしれません。懲りずに、17010の売りと、P15000を1円で買い指してみます。