たまきのつれづれ先物記

今日もCME、SGXに比べて低く寄り付き730。前場は720から780の狭い範囲ながらも、760を中心に揉み合いながらゆるやかな上昇トレンドを維持。
後場の序盤は780を中心にこれまた揉み合い。800に押さえられる展開だったものの嫌気して売り込む向きは現れず、14:40すぎに800を超え、840の高値引け。

TOPIXも堅調に推移し、ついに10/30に開けた上の窓埋めを現物、先物ともに達成(コア30はまだのようです)。終値も10/27以来の1650台回復。しかしNT倍率はさらに拡大。

日経225先物 07-03 16840(+140)
TOPIX先物 07-03 1652.5(+12.5)
NT倍率 10.191(↑)

日経225平均 16829.20(+136.27)
TOPIX 1651.85(+12.66)
東証２部総合指数 4165.51(+5.77)
JASDAQ指数 86.30(+0.30)
マザーズ指数 1144.42(+18.57)
ヘラクレス指数 1850.97(+22.11)

// 魔法数字式チャート分析 //
上値　17010 16910 16850
下値　16830 16800 16770-16760 16730 16700 16660 16610 16570 16520
　　　　16370 16210 16100 15960
※17010,16910は週足から計算しましたので、かなりずれそうです。

今日の都市伝説トレードは、窓開けの窓埋め伝説、高寄りの小商い伝説を試みましたが、またしても低く寄りついたので成立しませんでした。
魔法数字式トレードは、寄り付き前の売買ポイント760で売りましたが、前場に720まで押しただけでした。750でいくらでも利益確定できましたが、後場に持ち越し、結局800でロスカットとなりました。陰線までは期待していませんでしたが、窓埋めも拒否されてしまいました。下げそうで下げない、800を超えそうで超えないという、売り方にとっては、ロスカットしづらい、じわじわと締め上げられる展開でした。逆張りだけでなく、順張りにも使ってみたいですが…。
明日は、NY市場大幅高、日銀短観により、900後半で寄り付くことを期待してます。そうなると多分、売り組のロスカットの投げ、17000を期待した買いが相当入ると思いますので、売りのチャンスと見てます。窓も開けすぎですし。17000がサポートになったらロスカットします。

分足チャート上限限界値820を支えに上値攻めを行っています。終了間際に踏み上げるという、最近よくある展開になっています。830なら各分足チャートの上限限界を完全に突破ということになります。ここより上の節目は、840くらいしか見あたりません。引けでそこまで持って行くのでしょうか。

MACD(３分)も上昇開始です。

800トライが続いています。意図して押さているような印象を受けますが、800を超えて踏み上げようという勢力も現れません。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　820　820　820　800　785
中間　790　780　775　745　720
下限　760　750　740　695　650

分足チャートでは、820に節があるようですね。板も1000近くなっています。下は790-770で支えられそうです。

MACD(３分)は陽転し、上昇気味に推移しています。

760まで押したときは、14時だったこともあり、14時スタートで下かな、と思いましたが、５分足チャートの下限タッチで終わりました。

800で押さえられ、760まで押しました。800以上の重さが嫌気されたのでしょうか。これにより、５分足チャートの下限限界値にタッチしました。10分足チャートでは、下限ゾーンに突入です。30/60分足チャートでは、上限限界値を割り、上限ゾーン内に入ってきました。スピード調整ですんでしまうのでしょうか。

分足　 ５　　10　　15　　30　　60
上限　810　810　810　790　775
中間　785　775　770　735　705
下限　760　745　730　670　630

MACD(３分)は陽転しましたが、再び陰転して下降しつつあります。

じりじりと上値を追い、800を攻略しています。これまでの展開は非常に強く、ほとんど押し目を作っていません。そのため、下限の価格にふれることなく上昇を続けています。中間にふれたのも、5/10分足チャートのみ、30/60分足チャートでは、上限ゾーンの限界ラインに沿って推移しています。

分足　 ５　　10　　15　　30　　60
上限　805　805　810　785　775
中間　780　770　760　730　710
下限　750　740　710　670　640

MACD(３分)はやや下落と横ばいの繰り返し。

760の売りは、さすがに投げちゃいましょうか。今回もザラバ(中に入れた注文の)勝率０を更新。寄り付き前に入れた指し値は取れるんですけどね。ザラバ中のワナにはまりやすいんでしょうかね。

前場終値　16760
後場始値　16770
昼のバスケット　デルタはフラットで金額は523億円
SGXは16765からスタート

MACD(３分)は陰転しているものの横ばい。

分足　 ５　　10　　15　　30　　60
上限　800　800　800　780　765
中間　770　760　750　720　690
下限　740　730　700　660　610

じりじりと上値を追っています。760売りのポジションは、750で買い戻し、いますぐ投げる、800しっかりのせでロスカット、のいずれかですね。

下を試したものの730まで。760の攻防に戻っています。

MACD(３分)は下落を続けています。調整中ということでしょうか。

760の売りポジションは継続中ですが、値持ちがいいと感じた場合は750、もう少し持てる場合は720、まだまだ持つ場合は690の買い戻しが良さそうです。

分足　 ５　　10　　15　　30　　60
上限　790　780　765　750　750
中間　750　730　710　690　670
下限　720　690　660　630　580

イニシャルレンジは780-720

780まで上値を試しましたが、さすがに重く、760の攻防となっています。値崩れせずに上値を試す姿勢を保っています。

MACD(３分)は陰転し、下降を始めています。時間調整ですませるのか、価格調整となりいったん下押しするのか…。700をしっかり割らない限り強気でしょうか。

760売りは継続中。強いですね。

分足　 ５　　10　　15　　30　　60
上限　790　760　750　740　745
中間　750　720　700　685　670
下限　710　680　640　625　590

上限限界付近での攻防となっています。下押しした場合の目処は720、700、680となりそうです。680まで押した場合も、すぐに700復帰すれば問題なさそうです。

30分レンジは770-720

じりじりと上値を追っています。上の板はかなり厚いのですが、嫌気して売り込む向きは現れていません。

760の売りはあっさり約定。どこまで持つかが問題となっています。800にしっかりのせたらロスカットするしかないですね。

MACD(３分)は上昇中。

分足　５　　10　　15　　30　　60
上限　755　730　730　730　740
中間　720　690　670　670　660
下限　680　650　625　610　565

寄り付きは730。また連日のように押さえられちゃいました。条件を満たさなかったので、寄り付きでは売買なしとなっています。

とりあえず、売買ポイントの760で売り指ししてますが、ザラバは勝率０のような気が…。上へ行くのか、さすがに今日は陰線になるのか、注目です。

低く寄りついたので、押し目買いする気は消えました。

// 都市伝説トレード 売買サイン //
寄り付き　売り買い交錯(窓を大きく開けて寄りつくなら窓埋め期待の売り、780以上なら買いで小商い)

// 魔法数字式トレード　売買ポイント //
16760 16730 16710 16660-16640 16620 16600 16580 16550 16510

CME終値 16740
SGX始値 16770

このところの連騰に加え、おそらく窓を開けて寄りつくと思います。通常なら寄り付きから売って窓閉め前後でいったん買い戻しを狙いたいです。ただ、最近の強い押し目買い、そして久しぶりに外資系買い越し、700上抜けと楽観的になる理由がそろってもいますので、早い時間帯では押し目買いも狙ってみたいです(過熱感あり、急騰しすぎという警戒感もあるので)。

SGXは770と高く始まってますね。この価格なら、買いで10〜20円取りの小商い、その後窓埋め期待の売りを狙いたいですが…。ただ、売買ポイントの価格を上回ってしまっているので、チャートが追いつくまでは相場観でやるしかなさそうです。