たまきのつれづれ先物記

前夜のNYは続伸。CMEも堅調に16650で終了。円安も進む(117円台を期待してましたが、朝起きたら116円に戻ってました)。今日こそはCMEにさや寄せして寄りつくのかと思いきや、SGXにさや寄せしたのか16630で寄りつく。寄り後は前日高値の16620を割ることなく堅調に推移し、16700に到達。10月下旬の窓埋めを先物、現物ともに達成。
後場は、さすがにボリンジャーバンドの２σ、16700回復、窓埋め達成などから達成感、警戒感が出たのか売りが入り600割れ。しかし、590までで崩れず、切り返して揉み合い。最後は670引け。

TOPIXも続伸したものの、窓埋めには至らず。コア30も同様。ラージ70は先週木曜日にすでに窓埋め達成。

２部市場と新興市場は一服。直近IPOはゲームオンとニフティ以外崩壊。ただ、明日切り返すのか、新規銘柄が物色されるのか注目したいです。

日経225先物 07-03 16670(+90)
TOPIX先物 07-03 1640.5(+11.5)
NT倍率 10.162(↓)

日経225平均 16637.78(+109.79)
TOPIX 1636.72(+8.75)
東証２部総合指数 4152.76(-4.86)
JASDAQ指数 86.45(-0.78)
マザーズ指数 1138.00(-15.11)
ヘラクレス指数 1831.21(-31.65)

今日の都市伝説トレードは、窓を開けた場合の窓埋め伝説を慣行しましたが、630というちょっと低い寄り付きだったので指し値が入りませんでした。
魔法数字式トレードは、650売りの630買い戻しを寄り付き後に行いました。680売りの580前後買い戻しは、前場に690から710まで1000前後の板が並んでいたので、見せ板に敬意を表して(?)キャンセルしてしまいました。後場寄り直後に680から590タッチ、という展開でしたが…。前場に650で寄りついて680をつけた後、利益確定が入って600割れ、その後切り返すというシナリオを描いていました。まさか後場直後にやってくるとは。後場は730到達、そして18000のコールオプション15円を期待してました…。

// 魔法数字式チャート分析 //
上値　16750 16730 16705 16690 16670
下値　16640 16605 16580 16560 16530 16490 16430
　　　　16260 16180 16040 15950 15810

14:00とあまり変わってませんね。650を抜けられず、620も抜けられない、という展開です。650-630の価格は、5/10/15/30分足チャートの上限下限ゾーンの境目、60分足チャートでは上限ゾーンの中間という節目になってるので、仕方ないかもしれません。

MACD(３分)は陽転が続いており、やや上向きとなっています。

730 690 670 650-630 590 560 490

590から切り返して650への挑戦となっています。650にしっかりとのせれば、700は難しいにしても、そのまま値崩れせずに逃げ切れそうですが…

640から630の価格は、5/30分足チャートでは上限下限の境目、10/15分足チャートでは下限ゾーンの中間よりやや上、60分足チャートでは上限ゾーンの中間となっています。

MACD(３分)は陽転し、上昇してきています。

730 700 680 640-630 600 580 550 470

後場から売られ続け590まで。やや切り返して620の攻防となっています。5/10分足チャートでは下限ゾーンの限界付近、15分足チャートでは下限ゾーンの中間、30分足チャートでは上限下限の境目付近、60分足チャートでは上限ゾーンの下側に位置しています。

MACD(３分)は依然下降していますが、このまま価格を維持できれば、下げ止まりそうです。

730 700 680 650 620 600 580 530 450

640まで押しましたが650で買い支えが入り、650で揉み合いとなっています。この価格は、５分足チャートでは下限ゾーンの中間、10/15分足チャートでは上限下限の境目、30/60分足チャートでは上限ゾーンのかなり上側となっています。
そうそうに670にしっかりとのせて欲しいところですが…

650割れで630にきちゃいましたね(13:02)。

さらに売られて600まで。一度700を見ているだけに、600割れると嫌な感じになりそうですね。なんとか590までで切り返さないと…(13:08)

730 700 680 660 630 610 590 570 540 460

前場終値　16680
後場始値　16680
昼のバスケット　デルタはフラットで金額は505億円

SGXは16665からスタート。日経先物MACD(３分)は揉み合い、やや下降気味。

730 710 670 640 620 590 570 540 470

前場は昨日高値の620を割ることなく堅調に推移。後場は680-670を維持できるかがとりあえずのポイントになりそうです。650に1000の板があるので狙われそうで嫌ですね。ただ、上も730を超えると日足チャートの限界値を超えてしまうので、節目の計算がしづらくなってしまいます。

680から上が重いことを嫌気されたのか640まで押し、660付近で揉み合っています。1000枚の板は減っています。

時間調整、そして押したことにより、各分足チャートの上限ゾーン内に入ってきました。前場はこのまま揉み合いそうです(と、書いたら上に行きました。現在690トライ中)。

730 710 680 660 640-620 590 560 540 500 430

680の売り指し値を取り消したことが、少し裏目に出ています。小商いならできちゃいましたね。

イニシャルレンジは680-620
日経平均は現物、先物ともに10月下旬に上に開けた窓を埋めました。
先物は9:30と同じ状況です。680から上の売り圧力がたいへん強く、1000前後の板が710まで並んでいます。700以上にしたくないのか、たんなる見せ板で売らせているのか…。

時間調整が進み、5/10/15/30分足チャートでは上限ゾーン内に入ってきました。60分、日足チャートでは依然上限ゾーンの外で推移しています。

680の売り指し値は、怪しすぎるのでキャンセルして様子見(おもしろそうではありますが)。

730 700 680 640 620 600 580 540 480 430

30分レンジは680-620
630で寄り付き、600を割ることなく推移、660から上の厚い板に挑戦しています。

660から上の価格は、各分足チャートの上限ゾーンの限界を突破しています。一応、680に節目があるようです。日足チャートも限界を突破しており、一応、730に節目があるようです。

730 680 650 630 610 570 550 530 470 410

都市伝説トレードは、寄り付き売り指し値640だったので入らず。魔法数字式逆張りトレードは、650売りの630買い戻しの小商いが成立しました。現在、680売り指し値が待機中。690にしたい気分。

// 都市伝説トレード 売買サイン //
寄り付き　窓開けなら窓埋め期待の売り

// 魔法数字式逆張りトレード　売買ポイント //
16680 16650 16620 16580 16540 16520 16490 16450 16420
16390 16340 16190 15900 15730

CME終値 16650
SGX始値 16620

CME終値は節目の650。今日はあまり買う気がしませんので、680で売り指しして580前後で買い戻しを狙いたいです。ただ、8:30の気配値は640。ここからスタートだと、650まで買われていったん下押しする気がします。
終値は600以上を期待したいところですが、上昇のペースが早いような気がするので、700-500で揉み合い、しっかり値固めして欲しいです。400台を約２日で抜けたのもちょっと気になるところです。

SGXは620からスタート。また微妙な位置ですね。大証もここからなら、650で売って小商い、680で売ってちょっと引っ張る、といったところでしょうか。売りが入る前に600割れたら全部キャンセルで(8:50)。