たまきのつれづれ先物記

GDP改定値が大幅に下方修正されたにもかかわらず、寄り付きは前日同値16500。直後、SQ値が低いことが伝わったらしく(１分で225銘柄全部寄りついているとは思えませんが…)、420までダイブ。その後は切り返して520まで上昇した後、押し戻されて470を挟んで揉み合い。

後場は、昼のバスケットが「やや売り」だったせいか軟調に推移。しかし、400は割らず、機械受注待ちに。
注目の機械受注は、発表前にわざとらしく500まで値段が吊り上がり、予想以下ということが伝わると370まで下落。その後は460まで切り返すも、なだらかな下降トレンドとなり、最後は何とか400引け。

日経225先物 07-03 16400(-100)
TOPIX先物 07-03 1613.5(-9.5)
NT倍率 10.164(↓)

日経225平均 16417.82(-55.54)
TOPIX 1616.32(-6.43)
東証２部総合指数 4136.26(+11.88)
JASDAQ指数 87.01(+0.44)
マザーズ指数 1161.97(+2.17)
ヘラクレス指数 1853.22(-3.61)

SQ値は16250付近で最大の利益が出る業者がいたのか、16291.56円
第３四半期GDP・２次速報値は+0.2%、年率+0.8%
機械受注は前月比+2.8%、前年比-1.2%(次回から8:50発表だそうです)

都市伝説トレードは前場、後場ともに伝説が発生しませんでした。魔法数字式逆張りトレードもやらず、かわりにオプションを仕込んでみました。

// 魔法数字式チャート分析 //
上値　16640 16570 16540 16510 16490 16460 16430
下値　16370 16330 16280 16230 16180 16030 15910 15850 15680

14:00発表の機械受注は予想を下回り、500から370までダイブ。その後は押し目買いでも入ったのか、400前半で揉み合い。今夜の米雇用統計が注目されているため、様子見、ポジション調整しているのでしょうか。
16500円付近のため、オプションのショートストラングルなどは仕込みやすい場面ですが…

5/10/15/30/60分足チャートともに、上限下限ゾーンの境目付近または若干下で推移。

560-515-490-450-390-370-330
(500から370のダイブでチャートが壊れました…。
なので450と390の間の節目が不明。430と400？)

注目の機械受注は、前月比+2.8%、前年比-1.2%？英語のニュースから数字だけとりましたので、合っているかどうかは不明。

５分足チャートの150移動平均線の400まで。450復帰できなければ、弱い展開になりそうです。機械受注待ちで揉み合いを予想していましたが、下がってきてます。前回、前々回とは逆の展開となっています。

5/10/15分足チャートは下限ゾーンの限界付近、30/60分足チャートでも下限ゾーンの価格帯となっています。

550-530-500-475-450-430-400-380-320

480と470の攻防中。5/10/15分足チャートでは、下限ゾーンに引きずり込まれてきました。30分足チャートでは、中央よりやや上で推移してます。60分足チャートでは上限ゾーンの中心にいます。
イニシャルレンジは520-420と30分レンジと変わらず。
540-525-500-480-470-450-420-370-300

SQ、GDP、機械受注と14時をすぎれば一区切りでしょうか。来週金曜日に日銀短観もありますが、さすがにそこまで待つことはできないですし、そろそろ本格的に07-01月限のオプションを組んでみたいと思います。慎重に行くなら、今夜の米雇用統計とNY市場の反応を見極めてからというのも良さそうです。

ショートストラングルなら、
C17500とP15500でしょうか。でもプレミアム併せて10万ぐらいですね…
C17000とP16000ならバランスも良さそうです。
C17500とP16000、C17000とP15500という組み合わせもありですね。
ヘッジでC18000とP15000を買っておけば安心でしょうか。
勝負師なら、17000への期待を込めてC17000とP16500ですかね。

ショートストラドルなら
C17000とP17000(証拠金が高すぎますね)
C16500とP16500(これもちょっと高いですね)
でしょうか。夜眠れなくなりそうですが。

500の厚い売りを突破できず、480の攻防中。5/10/15分足チャートでは、中間ゾーンとなっています。30/60分足チャートでは上限付近。
上値は500と530から540が節目となりそうです。
下値は480-450-430-410-370-310。
30分レンジは420-520。

SQ値は16291.56円みたいですね。16500のコール売った業者さん、または16500のプット大量買いした業者さんかもしれませんが、ずいぶんがんばりましたね。おかげですべてのオプションに義務は発生しませんでしたが…。16501円という、痛み分けの値を予想してました。

もう寄りついてますが、おそらく、GDPの大幅下方修正を嫌った投げが出たんでしょうか、500から420までダイブ(どうやらSQ値が低かったってことが原因みたいですね)。下値目処の410目前で切り返し、450の攻防中。この時間帯だと、480を回復できるかどうかだと思います。480にしっかりのせれば500トライ。450も回復できなければ300後半まで押すと見てます。

節目はつなぎ足の都合上、ずれそうですが、
下値目処は410-360-300。
5/10分足チャートでは下限ゾーンを割りつつあります。
上値目処は480-500-530。

GDP速報値は残念ながら合ってましたね。英語のニュースから数字だけ拾ったんですが…。0.4と1.8くらいの修正と予想してました。下方修正は、織り込み済みらしいですが、半分以下っていうのは、結構インパクトあるような。利上げが遠のくってプラスにとるのかもしれませんけどね。結局は適当な理由をつけて行きたい方に行くのでしょう。

強い！500回復ですね！(9:15)

第３四半期GDP２次速報値0.2と0.8の下方修正？