たまきのつれづれ先物記

10P11500が２円で10P12000が２円
売りと買いの違いはありますが…

P売り×１
P買い×１(上より１つOTM)
P買い×１(上より１つOTM)

例
09P12500　売り×１
09P12000　買い×１
09P11500　買い×１
値動きを利用して、できればクレジットで

0708P17000　買い　１枚
0708P16500　売り　１枚
0708P16000　売り　３〜枚

SQで16000割れなければ利益が出ます。

0706P16500 売り　１枚
0706P16000 買い　２枚

0704P16500 売り　１枚
0704P16000 買い　２枚

0704C18500 売り　１枚
0704C19000 買い　１〜３枚

0704P14500 売り　１枚
0704P14000 売り　１枚
0704P13500 買い　５〜６枚

SQ、GDP、機械受注と14時をすぎれば一区切りでしょうか。来週金曜日に日銀短観もありますが、さすがにそこまで待つことはできないですし、そろそろ本格的に07-01月限のオプションを組んでみたいと思います。慎重に行くなら、今夜の米雇用統計とNY市場の反応を見極めてからというのも良さそうです。

ショートストラングルなら、
C17500とP15500でしょうか。でもプレミアム併せて10万ぐらいですね…
C17000とP16000ならバランスも良さそうです。
C17500とP16000、C17000とP15500という組み合わせもありですね。
ヘッジでC18000とP15000を買っておけば安心でしょうか。
勝負師なら、17000への期待を込めてC17000とP16500ですかね。

ショートストラドルなら
C17000とP17000(証拠金が高すぎますね)
C16500とP16500(これもちょっと高いですね)
でしょうか。夜眠れなくなりそうですが。

16250近辺で寄りつきましたので、07-01月限のオプションを少し組んでみました。コールのIV低いので、バランスがちょっと悪いような気もします。第3四半期法人企業統計調査というよくわからない指標で寄り付きがおかしくならなくて良かったです。
１月のオプションSQまで40日ぐらいあるみたいです。かなり遠いですね。

SQと機械受注通過後か、16000または16500円前後でまたポジションを増やしたいです。

12月SQは16100〜16400あたりになるのでしょうか。

オプションは、ショートストラングルを組んでます。
現在のポジションは、すべて12月限で以下のようになってます。

17,000コール　売り
16,500コール　売り
15,500プット　売り
15,000プット　売り

SQと主要指数通過後にまたポジションを組みたいと思います。